股票投資組合案例分析.ppt
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小組成員 單紅梅沈雯金文秀王玙 股票投資組合案例分析 摘要 我們要從10只股票中找出6只股票組成有效的投資組合 所選的10只股票名稱及代碼詳見(jiàn)下表 NEXT 10只股票及大盤的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表 10只股票月平均收益 方差 標(biāo)準(zhǔn)差均高于同期市場(chǎng)值 這表明 風(fēng)險(xiǎn)和收益成正相關(guān)變動(dòng) 反應(yīng)某種證券收益率變化受市場(chǎng)收益率變化的影響程度 哈高科 明星電力 萊鋼股份 清華同方 邯鄲鋼鐵 均大于1 表明 當(dāng)市場(chǎng)收益率變動(dòng)1個(gè)單位 該股票會(huì)向同方向變動(dòng)大于1個(gè)單位 為進(jìn)攻型股票 反之 為防守型股票 NEXT 也是反應(yīng)單個(gè)證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)根據(jù)CAMP有效市場(chǎng)理論 值越大 證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越高 期望收益率也應(yīng)越高 但表中數(shù)據(jù)并未與該理論符合 如 最大的是清華同方 而實(shí)際收益最高的是萊鋼股份 這表明 中國(guó)的證券市場(chǎng)不是有效市場(chǎng) 實(shí)際收益率很大程度上受非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響 NEXT 如何選擇投資組合 NEXT 方差 協(xié)方差矩陣和選擇投資組合 NEXT 投資組合 從上表中10只股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以看出 中視傳媒 廣州控股 哈高科 萊鋼股份 清華同方 青山紙業(yè)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大 因此 這六只股票構(gòu)成我們的投資組合下載提示(請(qǐng)認(rèn)真閱讀)
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